بررسی راهبرد استخراج بهینه نفت به کمک اختیار واقعی و شبیه‌سازی مونت کارلو

پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1393
موضوع: ریاضیات رشته: ریاضی - ریاضی مالی
پدیدآور: امیر مبصر استاد راهنما: اسمعیل ابونوری استاد راهنما: کاظم نوری هفت‌چشمه استاد مشاور: علیرضا بحیرایی
دانشگاه سمنان، دانشکده علوم ریاضی
چکیده در این پایان‌نامه، یک راهبرد استخراج بهینه نفت به همراه ارزش یک میدان با استفاده از روش اختیار واقعی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این خصوص، پس از بیان روش تحلیل اختیار واقعی و انواع آن، به معرفی یک مسئله بهینه‌سازی تصادفی می‌پردازیم. سپس برای حل عددی مسئله از روش شبیه‌سازی مونت‌کارلو استفاده خواهیم کرد.همچنین در این پایان‌نامه مدل‌های قیمت نفت و هزینه استخراج را معرفی می‌کنیم. به‌علاوه، برای کشورهایی که با نااطمینانی اندازه ذخایر تثبیت شده نفت روبرو هستند مدلی را ارائه می‌دهیم. در پایان، مسئله اختیار واقعی را برای دو کشور برزیل و امارات به‌کار خواهیم گرفت و نحوه تاثیر تغییر پارامترهای مدل بر سیاست استخراج بهینه را نشان می‌دهیم.